Estratégia Grid.
Estratégias de grade são alternativas comuns para os comerciantes que não têm uma opinião sobre a direção do mercado. Eles são quase exclusivamente associados à negociação forex. Eu nunca vi negociações em grade em nenhum outro contexto.
O objetivo de uma estratégia de grade é delinear um viés de variação ou tendências sem se comprometer com a direção subjacente. Isso pode parecer confuso.
O objetivo é apenas resumir o tipo de mercado. As condições da tendência prevalecem no mercado de hoje. Se um trader não soubesse a direção futura do preço, ele poderia colocar ordens de entrada de parada a uma certa distância do mercado atual. Se o mercado aumentar 10 pips, talvez isso gere uma ordem de compra na expectativa de uma continuação. Mais 10 pips depois, outra ordem de compra é acionada e assim por diante. O objetivo é manter o empilhamento de pedidos em movimentos de uma direção.
Grades de longo alcance trabalham na suposição oposta. Eles usam uma entrada de limite em vez de uma ordem de entrada de parada. A grade pressupõe que, se o preço se desviar muito, é provável que ele volte ao ponto de partida.
Problemas com estratégias de grade.
O dimensionamento de posições e o gerenciamento de dinheiro são sempre algumas das maiores preocupações de um consultor especialista. Duas das abordagens mais comuns que vejo nas grades são usar um tamanho de lote fixo ou usar uma abordagem de Martingale.
Eu vejo mérito na idéia de tamanhos variados de lotes em diferentes níveis. Martingale, no entanto, leva muito longe. É um fato matemático que explodirá em algum momento. Uma abordagem mais razoável é aumentar a uma taxa muito lenta, como 10%, à medida que os negócios se tornam cada vez mais propensos a sair. Se um negócio é cada vez menos provável de sair, a idéia de não negociar deve vir à mente. Alternativamente, negociar tamanhos menores é sempre uma opção.
O outro problema é que as grades só funcionam no momento em que são aplicadas. Quando um orientador especialista em grade é colocado no topo de um intervalo, a grade irá antecipar corretamente as condições do mercado, mas implementará mal a previsão. O topo do intervalo significa que o preço cai de volta para o meio. A grade, no entanto, assume que foi colocada no meio. A grade compra quando o preço cai na faixa intermediária na expectativa errônea de que ele retornará ao topo da faixa.
Isto é precisamente o que eu não gosto de grades. Eles são totalmente cegos para o contexto de sua colocação atual. Eles são mais bem utilizados, na minha opinião, no contexto de um ligeiro viés direcional, mas onde os negócios diretos podem não fazer sentido.
Estratégia de negociação Forex Grid explicada.
O sistema de grade de Forex tornou-se bastante popular entre os comerciantes, porque é fácil de visualizar. No entanto, é importante saber que não há garantia.
Conhecimento é poder - se você quiser ter sucesso, você deve saber como executar o sistema corretamente. Para usar estratégias relacionadas ao sistema de grade Forex, você precisa entender:
a maneira como o mercado funciona; os fundamentos; a dinâmica atual do mercado.
A boa notícia é que você pode configurar um sistema de negociação de grade Forex automático que pode remover a dor de colocar manualmente comércios. A grande coisa sobre um sistema de negociação de grade é que ele ajuda você a obter um retorno sobre seu investimento, mesmo em condições de mercado voláteis.
Desta forma, elimina a necessidade de prever a direção do mercado, tornando a escolha bastante simples. O comerciante só tem que saber que o mercado vai fazer um movimento e a estratégia cuidará do resto.
É importante usar um corretor sem comissões de negociação.
Essas condições limitarão os níveis máximos do sistema de negociação de grade Forex. Outra grande coisa sobre a estratégia de grade para Forex é que ela também funciona nos mercados de tendência. No entanto, a desvantagem é que o trader sempre tem que manter a margem disponível em mente - especialmente em mercados de tendência.
Definindo a estratégia de negociação Forex Grid.
A estratégia de negociação de grade do Forex é uma técnica que busca obter lucro no movimento natural do mercado, posicionando as ordens de compra de compra e vendendo ordens de parada. Isso é feito em uma distância de mercado predefinida (referida como uma perna), com um tamanho pré-definido de take-profit e sem stop-loss.
Esse tipo de negociação elimina a variável de saber a direção do movimento do preço. No entanto, isso também significa condições muito complicadas de gerenciamento de dinheiro. Além disso, aumenta a margem de erro, porque você terá que gerenciar vários negócios ao mesmo tempo.
Implementando o sistema de grade de Forex.
Primeiro de tudo, decida sobre um ponto de partida. Por exemplo, dê uma olhada no preço atual de 1.12360.
Escolha o número de níveis da estratégia Forex da grade - neste exemplo, existem três níveis. Agora, coloque três ordens de compra acima do preço atual de 1.12360 e três ordens de venda abaixo dela. Note que há outras maneiras de traçar a perna da grade - pontos de pivô, formação de gráficos, suporte e resistências, etc.
Além disso, o número de níveis não é restrito. Você pode alterar o número de negociações e o tamanho. No entanto, tenha cuidado ao fazer alterações, pois o tamanho possível da perda pode aumentar com cada uma delas.
Grid Trading & # 8211; Estratégia de Grade Coberta.
O que é negociação de grade?
A ideia básica de negociação em grade é muito direta. Em vez de colocar uma negociação, colocamos vários negócios formando um padrão de grade. Geralmente, eles são inseridos como "parar" & # 8221; ou & # 8220; limite & # 8221; ordens em torno do nível de preço atual & # 8211; Mas não sempre. Eu explicarei isso com mais detalhes abaixo, mas essa é a ideia básica.
Grid trading é um jogo sobre a volatilidade do mercado. Existem duas razões pelas quais é favorecido pelos comerciantes forex. A primeira é que ela não exige "& # 8221; você tem uma previsão definitiva sobre a direção do mercado.
A segunda é que funciona bem em mercados voláteis, onde não há uma tendência clara & # 8211; essas condições são muito comuns nos mercados de câmbio.
Neste artigo, apresentarei alguns exemplos práticos de configurações de negociação de grade e explique sob quais condições as grades funcionam, bem como suas fraquezas. Você pode baixar minha planilha do Excel abaixo para desenvolver seus próprios cenários de negociação de grade.
Sistema de Grade com Cobertura Clássica.
Uma “grade coberta” é composta de posições longas e curtas. Como o nome sugere, há um certo grau de proteção embutida - ou proteção com essa abordagem. A idéia básica é que qualquer negociação perdida pode ser compensada pelas lucrativas. Idealmente, em algum momento, todo o sistema de negócios torna-se positivo. Em seguida, fechamos todas as posições remanescentes e o lucro é realizado.
Com essa estratégia de grade, o cenário ideal é que o preço se movimente de um lado para o outro da grade. Ao fazê-lo, ele executa o maior número possível de pedidos e passa a maior parte dos níveis de lucro na metade.
É precisamente este o motivo pelo qual a rede coberta funciona melhor em mercados “agitados” sem uma tendência clara. No entanto, você ainda pode ser rentável em um mercado de tendências. Eu vou entrar nisso em um minuto.
A grelha coberta é uma estratégia neutra do mercado. O lucro será exatamente o mesmo, quer o mercado aumente ou diminua. O que é atraente com esse estilo de negociação é que você não precisa prever uma tendência de baixa ou de alta. No entanto, se a sua configuração estiver correta, você ainda poderá lucrar em uma alta ou baixa. Vamos analisar uma configuração de grade básica.
Configuração de Grade - Exemplo EURUSD.
Digamos que queremos configurar uma grade no EURUSD e o preço está atualmente em 1.3500. Para começar, nosso livro de pedidos ficaria assim:
Para criar a grade, usei um tamanho de intervalo (perna) de 15 pips e 4 níveis acima e abaixo do início. Não há regras rígidas e rápidas aqui. Você pode definir os níveis usando grades dinâmicas ou outros indicadores de suporte / resistência.
Você também é livre para aumentar ou diminuir o número de negociações, conforme necessário, e alterar o intervalo e obter lucros para qualquer coisa que desejar. Mas lembre-se de aumentar o tamanho da perna e adicionar mais níveis aumentará a perda máxima.
As ordens de compra são acionadas se o preço se movimentar acima do nível de entrada, enquanto as ordens de venda são acionadas se o preço se mover abaixo do nível de entrada. Então, sempre negociamos a tendência com essa estratégia de grade.
Como mostra a tabela, os pares da grade se protegem mutuamente. Uma vez que ambos os lados de um par comercial estejam abertos, o P / L se torna "bloqueado" & # 8221; no valor da cobertura. Quando todas as negociações estão abertas, a rede coberta atinge a sua perda máxima e a relação de preço é fixada nesse ponto.
Correndo a grade.
Se o preço fosse se mover em uma linha reta até 60 pips, ele executaria todas as ordens de compra e nenhuma das ordens de venda. Então, nós terminamos com um lucro de 90 pips (45 + 30 + 15). Da mesma forma, se o preço fosse diretamente para baixo 60 pips, teríamos todas as ordens de venda executadas e nós novamente teríamos um lucro de 90 pips.
O mais provável é que o preço suba e desça, fazendo com que algumas de nossas ordens de compra e venda sejam executadas em diferentes pontos. Digamos, por exemplo, que o preço desça abaixo de 1.3500 e que o primeiro dos nossos pedidos de venda seja executado.
Agora, o que acontece se tivermos uma reversão e uma alta de alta? Digamos que o preço aumente o suficiente para atingir o nível da última compra na grade. Isso é 1.3560. Então, o nosso P & amp; L é assim:
O P & amp; L para os pares de negociação no nível 4 / -1 agora estão bloqueados, já que ambos estão abertos. Mas ainda podemos lucrar com os três pedidos de compra restantes.
Quando “fechar” a grade.
Para manter as coisas simples, prefiro fechar toda a grade quando a soma dos negócios atingir o nível de lucro escolhido. Na grade acima, a perda máxima é de 300 pips. Então, poderíamos dizer 350 pips como lucro-alvo e deixar a grade para rodá-lo.
Com a negociação em grade, em geral, é melhor considerar toda a configuração como um "sistema único". Em vez de gerenciar cada comércio isoladamente. Essa abordagem facilita o gerenciamento do comércio.
Com essa configuração protegida, o resultado ideal é que o preço atinja os níveis na metade superior ou inferior da grade, mas não em ambos. Então, se as tendências de preço em uma direção, você então tem que considerar se uma reversão é provável que “voltará” & # 8221; seu lucro.
Outra opção seria fechar dinamicamente os pares comerciais, uma vez que eles atinjam uma certa meta de lucro.
A vantagem disso é que você pode potencialmente alcançar uma meta de lucro mais alta executando seus lucros. A desvantagem é que você terá que esperar um tempo desconhecido para que os negócios sigam o seu curso. E isso amarra seu capital e margem em sua conta.
Implementação sábia, uma vez que um nível é "nocauteado" # 8221; a ordem no nível oposto seria normalmente cancelada. Isso evita o custo desnecessário (em taxas de spread e swap) de ter dois negócios opostos abertos ao mesmo tempo quando o resultado do lucro é fixado.
Por exemplo, digamos que a compra no nível 1 é aberta, então o preço cai para 1,3440 e a ordem de venda no nível -4 é atingida. O open & # 8220; compre & # 8221; então seria fechado e a ordem de venda cancelada.
Não se esqueça de gerenciar seu risco.
Nossa perda máxima para esta configuração de rede é -300 pips Isso ocorre quando o preço atinge todos os níveis e o conjunto completo de negociações é aberto. No entanto, o potencial de lucro da rede é ilimitado.
Negociação Grid.
Guia Definitivo.
Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação de grade ou quem está planejando fazer isso. A negociação de grade é uma poderosa metodologia de negociação, mas é cheia de armadilhas para os desavisados. Esta nova edição inclui novos materiais exclusivos e estudos de caso com exemplos reais.
Com a rede coberta, o risco de descida é sempre limitado, desde que todos os pares comerciais sejam mantidos no local. No entanto, se os pares comerciais não opostos forem fechados independentemente um do outro, isso pode fazer com que o sistema fique sem proteção e pode causar perdas de execução.
É por isso que é uma boa prática colocar grandes perdas em todos os negócios & # 8211; apenas por medida segura. Em mercados em fuga ou em moedas com baixa liquidez, seus negócios podem não ser executados exatamente em seus níveis de grade. O que pode deixar você com uma exposição muito maior do que o planejado.
Também é essencial, como parte da configuração da rede, ter uma idéia clara do provável intervalo de mercado para que seus níveis de saída sejam definidos adequadamente.
Outro ponto a ter em conta é certificar-se de que, ao definir os tamanhos do lote e a configuração da rede, a sua conta não ficará exposta a qualquer momento. A principal vantagem de usar uma grade está na média. No entanto, muitas vezes eles são usados simplesmente como multiplicadores de lucro com alavancagem excessivamente alta.
Eu publiquei alguns outros artigos no forexop cobrindo a administração do dinheiro com muito mais profundidade.
Simulações
Se você for usar esse método, incentive-o a testar o maior número possível de configurações. Isso lhe dará uma idéia de como isso funciona. Você pode baixar nossa planilha forexop Excel e experimentar vários cenários diferentes e sob diferentes condições de mercado (veja abaixo).
A pasta de trabalho do Excel usa um modelo de dados de preço altamente realista, para que você possa ter certeza de que os resultados são tão "reais" quanto possível. A vantagem dos dados simulados sobre o “back testing” é que você pode gerar um número infinito de cenários. Além de simular diferentes níveis de volatilidade e tendências de alta ou baixa. O link de download está na parte inferior da página.
Simulação # 1.
A primeira simulação deu um caso de teste quase ideal. O preço inicialmente aumenta, acionando todos os nossos pedidos de compra. Marquei os níveis de pedidos no gráfico com linhas pontilhadas. Aqueles acima de 1.3500 são ordens de stop de compra, os abaixo são ordens de stop de venda. Isso é que eles negociam a tendência predominante. Veja a Figura 1.
Nenhuma das ordens de venda foi atingida, pois o preço permaneceu na metade superior e atingiu apenas esses níveis. Nossa grade acabou com o seguinte lucro:
Controles de risco que você não deve ignorar.
Gerenciamento de dinheiro.
Isto é conseguido através da gestão de fatores como a quantidade de capital arriscado por comércio e o número total de posições abertas. Isso basicamente garante que um trader possa suportar perdas dentro de seu sistema de negociação sem “esgotar” a conta.
Forex trading torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes forex usam alta alavancagem. Isso significa que, se o gerenciamento de dinheiro de um trader não é sólido, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos nas P & amp;
Se a gestão de dinheiro de um trader não é boa, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos nas P & amp;
Em segundo lugar, o mercado cambial usa contratos comerciais de tamanho fixo conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do negócio ainda mais crítica, pois cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta.
1. Risco por comércio.
O primeiro princípio da gestão de dinheiro envolve decidir quanto do seu capital total expor em um determinado momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (negociar com), mais risco você estará assumindo.
Sua exposição no mercado é uma combinação de:
a) A quantidade de capital alocada por comércio.
b) O número de posições abertas que você está segurando.
Mais capital exposto = maior risco, potencialmente maior lucro.
Menos capital exposto = menor risco, potencialmente menor lucro.
Se você escolher um valor muito pequeno, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a percorrer?
Gestão monetária fracionária.
Muitos traders usam abordagens estereotipadas baseadas em idéias como a "taxa fixa" ou o gerenciamento de dinheiro "fracionado fixo".
A vantagem de usar uma abordagem de fórmulas é que ele dirá com precisão quantos lotes devem ser negociados em um determinado ponto. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote e a perda máxima permitida por negociação.
À medida que seu saldo muda por meio de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Veja a Figura 1.
Então, digamos que você tenha um tamanho de conta nano de US $ 1.000. Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar não mais do que 1% por negociação, isso significaria que você pode negociar 10 lotes cada. E sua exposição máxima por negociação é de US $ 10. Se você usar 10 lotes por troca, isso representa 1% do seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo.
A planilha do Excel que pode ser baixada abaixo irá calcular os tamanhos e lotes máximos usando o gerenciamento de dinheiro fracionário.
Também temos um indicador de gerenciamento de dinheiro da Metatrader que fará os cálculos para você "on the fly".
Uma coisa que o anterior não faz é fator de correlação entre as posições que estão sendo realizadas. Para isso, você precisará calcular o VAR & # 8211; ou valor em risco.
Vantagens de tamanhos menores de lotes.
Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta que seja capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens importantes.
Em primeiro lugar, você pode dividir as negociações em unidades de menor porte e isso permite que você gerencie os riscos com mais eficiência. Também oferece mais margem de manobra para ajustar o tamanho das transações de acordo com os ganhos / perdas acumulados à medida que o saldo da conta é alterado.
Em segundo lugar, permite escalonar a sua entrada e os pontos de saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito de spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como o Martingale e o grid trading, usam essa abordagem.
Você pode verificar na planilha que, com um saldo de US $ 1.000, não deve arriscar mais do que 1 lote por transação. Se você tem um saldo de US $ 100, realmente precisa usar uma conta nano para manter os limites de risco recomendados.
Cuidado com as correlações.
Depois de decidir quanto arriscar por negociação, a próxima pergunta é "quantos lotes abertos (posições) permitir em determinado momento?".
Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono uns com os outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados direta ou indiretamente. Se você está negociando com as principais, todas as suas posições provavelmente serão correlacionadas umas com as outras - pelo menos até certo ponto.
É importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usa o Metatrader, pode usar nosso código de hedge gratuito para fazer isso por você.
Essa correlação precisa ser fatorada ao decidir sua exposição geral à conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, poderá descobrir que o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles.
Só porque um sistema tem um maior retorno versus perda, não necessariamente o torna um bom sistema.
2. Recompensa de risco.
O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco versus recompensa. Em uma negociação individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial.
No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado - essa é a chance de ganhar os versos perdidos.
Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade de ocorrer essa perda for pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estão a seu favor.
Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa inferior ao risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, só porque um sistema tem um maior retorno versus perda, não necessariamente torna um bom sistema. Se fosse tão simples carregar as probabilidades a seu favor, ajustando o risco: a recompensa não seria uma tarefa simples? Infelizmente as coisas nunca são assim tão fáceis.
Existem vários fatores que precisam ser considerados.
Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Ou seja, você define suas negociações com um stop loss muito menor do que o valor do lucro recebido. Suponha que você use um 10 pip stop verses um pip 100 take profit.
Mercados Eficientes?
Se você acredita que os mercados são eficientes, isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, ser capazes de bater o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer negociação seria, na melhor das hipóteses, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de transporte e custos de negociação aqui.
Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente o inverso das chances de perder os versos vencedores. Por exemplo, se sua recompensa de risco for 3: 1, suas chances de ganhar devem ser 1: 3.
Ou seja, com uma recompensa de risco de 3: 1, você corre o risco de 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado é eficiente, suas chances de sucesso devem ser exatamente 3 vezes maiores do que suas chances de perder. (leia mais aqui)
É claro que isso não significa que o resultado de cada negociação seja zero, e isso não significa que não haverá ganhos e perdas a longo prazo nos mercados. Os outliers estatísticos existem; pergunte a Warren Buffet ou George Soros.
Neste caso, estatisticamente falando, menos de seus negócios terminará em lucro. Isso lhe dará uma menor taxa de ganho comercial global. No entanto, quando você ganha, o pagamento será significativo em comparação com as perdas menores.
Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você define largas perdas em 100 pips, e um pequeno lucro de apenas 10 pips. Nesse caso, você espera ter uma taxa de vitórias muito maior.
Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incontrolável na conta.
Encontre um equilíbrio entre seu risco / recompensa.
Em poucas palavras, não há razão certa de "risco-recompensa". O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos de negociação.
Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem taxas de ganho comercial extraordinariamente altas. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se a sua perda por negociação for muito alta, você poderá descobrir que uma seqüência relativamente curta de negociações perdidas é suficiente para levá-lo para fora.
No forex, “eventos improváveis” tendem a acontecer com muito mais freqüência do que as pessoas imaginam. Os comerciantes que seguem uma boa gestão de dinheiro são sábios e estão preparados; aqueles que não acabam sendo eliminados.
Por que tantos comerciantes falham?
Se o princípio de mercado eficiente estiver correto, isso significaria que os retornos de um comerciante devem estar próximos do ponto de equilíbrio a longo prazo. No entanto, estudos mostram que muitos traders independentes se saem muito pior. Então, como isso pode ser?
Existem 5 razões possíveis porque:
A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e os comerciantes institucionais estão a par de informações privilegiadas. Eles têm uma percepção dos fluxos de pedidos, do dinheiro especulativo, bem como dos rumores sobre a atividade em outros mercados, como opções, M & A e os mercados de dívida - que podem ter influências significativas de curto prazo nas taxas de câmbio.
Isso significa que eles podem avaliar melhor a direção da ação do preço & # 8211; pelo menos a curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que não têm acesso a essas informações.
Não apenas isso, os traders institucionais quase sempre obtêm uma melhor execução de preço do que os comerciantes de varejo, que freqüentemente têm várias camadas de corretores entre eles e o mercado.
Usar alavancagem excessiva é o motivo mais comum pelo qual os comerciantes de varejo perdem suas camisas & # 8221; no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo do varejo FX simplesmente nunca são usados por jogadores profissionais, por um bom motivo. O retorno real sobre o patrimônio líquido de todos os traders irá variar mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplificar essas oscilações de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterada por um grande rebaixamento.
O outro grande motivo é o custo de negociação. Os custos de transação realmente reduzem os lucros muito mais do que muitas pessoas imaginam.
Se seu valor de take-profit for muito pequeno, você verá que uma proporção significativa de seus lucros totais será absorvida pelo spread. Se você é um escalpador, por exemplo, visando um lucro de 10 pip por negociação, cerca de metade de seus lucros totais podem ser absorvidos pelos custos de negociação.
Por outro lado, se você for um operador de cargos de longo prazo, que segmenta 500 pips por negociação, seus custos de negociação representam apenas 1% de seus lucros. Veja a tabela abaixo.
ROBÔS FOREX.
ROUBOS FOREX E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.
Estratégias de grade.
Negociação de grade é o Santo Graal do forex de acordo com alguns sites obscuros ou golpistas que tentam vender robôs forex crap. Não há necessidade de ver o gráfico, apenas relaxe e ganhe dinheiro! Análise técnica é para manequins, ninguém precisa assistir notícias de alto impacto, forma matemática de negociação resolve todos esses problemas, forex trading é um pedaço de bolo. Ou é? A verdade é que a estratégia da rede SEMPRE PERDE O SEU DINHEIRO a longo prazo, mesmo que você tenha lucros elevados por alguns dias ou mesmo meses. Outros robôs forex que não têm elementos de grade em sua estratégia podem falhar, podem passar por longos períodos de rebaixamento, mas o robô forex baseado na grade SEMPRE falha. Todos eles, sem exceção! Se não fosse assim, todos nós teríamos vencedores sem qualquer conhecimento. Negociação de grade é a maneira mais fácil de negociar psicologicamente falando. Mesmo que várias posições estejam flutuando em baixa profundidade, uma falsa sensação de segurança é induzida. Por quê? Porque os negócios ainda não estão fechados e a esperança faz o seu trabalho. Infelizmente, as leis de forex são governadas por estatísticas, não por esperança e fé. E agora, deixe-me explicar como funcionam as estratégias de rede comuns e por que elas estão fadadas ao fracasso.
Essa é a estratégia de grade mais simples de todas. Coloque um comércio, em seguida, se o nível Take Profit for atingido, a negociação é fechada, caso contrário, abra outra negociação a uma distância de N pips do primeiro. Se o mercado for mais contra você, então abra outro comércio N pips distância do comércio anterior e assim por diante. Se o mercado continuar indo contra você, prepare-se para perder todo o seu dinheiro. E mais cedo ou mais tarde isso acontece. Mesmo se houver um nível de perda de parada e a cesta for fechada quando um determinado percentual do patrimônio líquido for perdido ou se cada negociação individual tiver um nível de perda de parada, a perda ainda será enorme. A recuperação pode levar meses e o lucro seria muito pequeno, fazendo com que a estratégia não valesse a pena ser negociada.
A primeira estratégia é uma contra-tendência, esta segue a tendência. A principal suposição é que o mercado tem que se mover em uma direção ou outra que é verdadeira. A ideia é pegar uma grande tendência, não importa em qual direção. Para fazer isso, N ordens pendentes a uma distância de X pips entre elas são colocadas abaixo e acima do preço atual. Se o preço sobe, aciona compras pendentes e fecha-as para fins lucrativos; se a direção principal estiver em baixa, as vendas pendentes são acionadas e, em seguida, o lucro é obtido. Mas o que acontece se subir, desencadeia o primeiro negócio sem atingir seu nível de lucro e depois cai de repente? Você fica com pelo menos uma negociação flutuante em baixa profunda. Você fecha e perde todos os seus lucros anteriores de aplicar & # 8220; segurar e orar & # 8221; estratégia que não funciona. De qualquer forma você perde dinheiro.
É semelhante ao anterior, mas desta vez stop loss = take profit = X pips, que é a distância entre ordens pendentes. Se uma ordem pendente for acionada, outra ordem pendente tomará o seu lugar. Funciona muito bem onde há uma forte tendência, mas se não houver mercado, você terá uma infinidade de ordens abertas que, mais cedo ou mais tarde, atingirão o stop loss. É claro que existem 50/50 chances de obter lucro, mas, estatisticamente, mais cedo ou mais tarde, uma perda completa será perdida. E todos os lucros são perdidos se isso acontecer várias vezes seguidas.
Continue abrindo posições na direção da tendência e feche todas elas se a cesta inteira tiver lucro. Exemplo: abrir uma negociação longa, o mercado vai contra ela por X pips, depois abrir outra negociação curta na direção da tendência e continuar fazendo isso até que a cesta esteja em lucro. Se houver uma tendência forte, você deposita muitos pips, mas se o mercado de repente começar a variar, você terá uma infinidade de negociações abertas em ambas as direções. Múltiplos negócios abertos = perda enorme. Quanto mais negociações abertas, mais rápido a sua conta se dirige para uma chamada de margem.
Este é o único que sobreviveu a um backtest de 12 anos, mas falhou em negociação real ao vivo. Foi empregado por um dos meus primeiros robôs forex. Eu chamei esta estratégia & # 8220; adivinhando o retracement & # 8221 ;. Se o mercado se voltar contra a minha posição aberta, outro negócio é aberto, contra a tendência. Se o número de negociações abertas atingir 5, abra o sexto negócio. Se o mercado se voltar contra o meu sexto negócio por X pips, fecho para X pips, abro outro logo após o fechamento e repito (só fecho o sexto negócio). No final, fico com 5 posições abertas na frente da grade e a sexta na parte inferior a uma distância muito grande da grade principal. Tudo o que tenho que fazer é esperar pela recuperação. Mesmo que não falhasse, por vezes, são necessários alguns meses para esperar até que a recuperação chegue, para não mencionar as perdas causadas pelo sexto negócio. Não é lucrativo em tudo.
Então, não há como ganhar dinheiro usando grades? Bem, se eles são babysit todo o tempo eu acho que eles podem ser rentáveis, mas não vale o esforço. Por exemplo, suponha que você esteja negociando a estratégia 2, onde é necessária uma forte tendência. Você tem que colocar a grade antes de uma notícia de alto impacto, mas o que garante que você tem esse deslizamento e requotes não vai matá-lo? Na verdade, isso acontece com frequência na vida real, e é por isso que os operadores experientes nunca negociam perto de notícias de alto impacto, eles trocam as consequências.
Meu conselho é não executar estes sistemas, eles vão explodir sua conta, não é uma questão, é uma questão de quando.
Negociação Grid.
Introdução ao Grid Trading.
A negociação Grid é um tipo de estratégia de negociação que lucra com as tendências de mercado. Nos termos mais simples, a negociação Grid envolve cobertura ou colocação simultânea de ordens de compra e venda em determinados níveis. O objetivo dessa abordagem é maximizar os lucros, enquanto o sistema de hedge embutido garante que os riscos sejam minimizados.
A negociação de grade geralmente requer uma grade. A grade ou os níveis podem ser baseados na preferência de um profissional. Por exemplo, uma grade de 10 Pip com 5 níveis pode ser usada em EURUSD com ordens de compra e venda. O gráfico abaixo mostra um desses exemplos.
O que vemos no gráfico acima são 3 ordens de venda colocadas a 10 pips umas das outras e 3 ordens de compra colocadas a 10 pips umas das outras. À medida que o preço entra na rede, ele aciona os pedidos e continua a fazê-lo, enquanto registra lucros de 30 pips no caminho para baixo. À medida que o preço começa a se reverter, os negócios anteriormente negativos (ordens de compra) agora começam a se mover para o lucro, capturando mais 30 pips de lucro, perfazendo um total de 60 pips com este simples sistema baseado em grade. Supondo que as paradas para as ordens de venda foram colocadas 10 pips acima do primeiro nível de grade de 1,3385, a 1,3395, teve o preço revertido do nível 3 em 1,3365, a perda total incorrida nessa rede teria sido 30, 20 e 10 pips ou um total de 60 pips de perda.
Dependendo de como o preço teria se movido na grade acima, a quantidade de risco envolvida é geralmente compensada pelos níveis da grade e pelas posições cobertas.
Por que usar um sistema de negociação Grid?
O sistema de negociação Grid não é recomendado para todos os traders, pois requer bastante prática e pode se tornar arriscado se o trader não entender como usar a rede. O sistema de negociação baseado em grade pode ser usado para maximizar os retornos dos negócios. Pode ser especialmente útil quando o preço está em um padrão de variação ou de consolidação que é comum antes dos intervalos.
O sistema de negociação Grid é meramente uma forma de negociação e não deve ser mal entendido como um sistema de negociação que oferece sinais de compra / venda.
Em muitos casos, um sistema de negociação baseado em grade é usado em conjunto com outros métodos de negociação. O gráfico abaixo ilustra como isso é alcançado. No gráfico a seguir, utilizamos um método simples de negociação de canais. Depois de plotar um canal ligando os altos e baixos do balanço, vemos que o preço está em tendência de baixa e, portanto, idealmente estaríamos vendendo nas linhas superiores do canal ou quando as linhas de suporte anteriores estão quebradas.
Depois que a entrada foi acionada em 1.3595, com paradas em 1.364, novas ordens de venda seriam colocadas a 25 pips de lucro com 25 Pips. Neste método, como o preço viajou de 1.3595, usando o sistema de negociação baseado em grade, os lucros teriam sido:
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